Antes de operar con una estrategia extraida de un libro u otro medio debe ser analizada en profundidad. Por ello recomendamos que se realicen test y pruebas sobre históricos para conocer cual pudiera ser su comportamiento futuro. Debemos comprobar si los estudios que nos muestran son fruto de un acoplamiento y sobreoptimización a los datos pasados. Cualquier sistema se puede hacer ganador acoplando sus variables de funcionamiento a los datos históricos, pero ello no nos garantiza que el resultado se pueda repetir en un futuro próximo. En este punto crítico radica el éxito de todo sistema. En los siguientes pasos se muestra como empezar a utilizar Metatrader y poder probar estrategias mediante la creación de EAs.

 

1.- Instalar Metatrader 4.

Lo primero será descargar la plataforma madiante el archivo instalador del Bróker o directamente desde la página oficial de Metatrader. www.metatrader4.com/es

Después de la descarga ejecutamos el archivo ejecutable y aceptamos en el cuadro de dialogo la conformidad del contrato de uso.

Solicitaremos una cuenta demo al bróker o en Metatrader si no queremos trabajar en real, posteriormente conviene probar en Demo el Bróker con el que luego vamos a operar y no llevarnos sorpresa con los EAs.

 

2.- Cargar EA.

Una vez instalada la plataforma, la abriremos y nos logeamos con la contraseña facilitada por el bróker.

Pinchamos sobre la pestaña superior de "Archivo" de nuestra plataforma y selecionamos "Abrir carpeta de datos":

Nos aparecera la carpeta MT4 que contiene otras subcarpetas para los expertos, indicadores, plantillas ....

En la carpeta de "Experts"guardaremos nuestros EAs y en la de "Indicators" guardaremos los indicadores que queramos o necesitemos para que funcionen nuestros EAs.

Ahora para que aparezcan los EAs deberemos reiniciar la plataforma o actualizarlos pinchando sobre el botón derecho del ratón sobre Asesores exertos o Indicadores y selecionando "Actualizar".

Después de esta operación ya los tendremos visibles en la plataforma para realizar simulaciones y optimizaciones.

 

 

3.- Carga de datos históricos.

Antes de realizar cualquier estudio sobre la estrategia necesitamos cargar y revisar los datos que necesitemos para lanzar nuestros test con los EAs.

Primero comprobaremos que tenemos selecionado el suficiente número de barras para el gráfico y para el historial que descargaremos.

Posteriormente en "Herramientas" selecionaremos "Centro de historiales" y descargaremos de Metatrader la base de históricos que necesitemos:

Lo mas conveniente es ir descargando uno a uno desde el espacio temporal mas pequeño todos los espacios del activo que vayamos a necesitar.

Luego abriremos el gráfico del activo y su espacio temporal e iremos actualizando con el botón derecho del ratón  selecionando la opción de "Actualizar". Realizaremos esta acción con todos los espacios temporales según la simulación que tengamos que realizar.

En el cuadro de dialogo del Terminal aparecerán las barras importadas en cada uno de los TF actualizados del activo en cuestión.

Una vez realizada la descarga de datos deberemos realizar una comprobación de los datos y observar si existen falta de datos  de mas de 3 ó 4 días. Esta comprobación se puede realizar de forma visual o utilizar una herramienta de análisis de datos. Para ésta herramienta de comprobación hemos programado una Script, que se ejecuta sólo una vez y nos extrae la información de los huecos existentes en el gráfico lanzado.

Herramienta para el análisis de huecos sobre datos históricos, que debe ser guardada dentro de la carpeta de "MQL4\Scripts":

DATA_TEST_Analisis_HUECOS_datos.ex4 (8,3 kB)

 

 

4.- Prueba de estrategia con un EA.

En la pestaña con el símbolo de la lupa se abrirá el probador de estrategias como muestra la imagen:

Debajo del gráfico apareceran los datos que debemos selecionar para realizar una simulación o una optimización de los parámetros del EA. Están explicados en un video al final.

 

 

5.- Optimización de EAs.

El optimizar un experto es todo un arte y existen numerosas técnicas y estudios al respecto. Como introducción haremos las siguientes reflexiones. Se puede utilizar una optimización usando la técnica de ventanas secuencial de datos (far forward) o la de ventanas aleatorias en los históricos, pero siempre usando un conjunto lo suficientemente extenso y variado como para que sea representativo de la realidad, alternancia y tipología del mercado. Podemos emplear algoritmos genéticos de búsqueda implementando nuestras propias funciones de adecuación que acoten el árbol de búsqueda, pero debemos tener claro para no sobre optimizar la búsqueda que utilizaremos el suficiente espectro de datos que nos de un valor de operaciones alto y representativo en entornos favorables y desfavorables de mercado para la estrategia. Los datos selecionados deberan encontrarse en zonas robustas en las que los resultados permanecen estables.

En la siguiente lista de videos se explican todos estos apartados con mas detalle:

www.youtube.com/playlist?list=PLu3_JPdHMV8agt9VTrheVbTZ6KapEI85k