Tendencia suavizada

Estrategia basada en un cruce de medias. Para automatizar la estrategia hemos usado un indicador con un solo parámetro, el periodo. Indicador similar a un cruce de medias  u  otros indicadores como  IFX HMA (medias de Hull), Supertrend …El indicador es muy sencillo de seguir y cambia de color según la señal que esté dando, rojo bajista y azul para tendencia alcista.

Archivo con el indicador: Indicador_Tendencia_suavizada.ex4 (10324)                                                                                         Este indicador se debe tener instalado en la Metatrader para que funcionen los EA programados.

 

VERSION 0.

Reglas de entrada:

  • Realizamos el análisis y abrimos la operación solo al inicio de una nueva vela.
  • Activamos venta con cambio de color de azul a rojo en el indicador y compra al cambio de rojo a azul.                                                                                                                                                                                                                                                              

Gestión monetaria:

  •  Calculamos el volumen en función del balance de la cuenta.
  •  Podemos abrir con o sin Stoploss y Takeprofit.
  •   Posibilidad de activar Trailstop y Breakeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Parámetros del experto:

Resultados:

  Después de realizar una búsqueda entre 15 pares de divisas no se encuentran resultados positivos aceptables salvo en la GBPJPY, en donde este último año hemos visto grandes tendencias por la situación política y económica de ambas divisas.

Comparativa de la GBPJPY en H4 entre la versión básica y la versión avanzada.

Experto utilizado para la versión 0:  Tendencia_suavizada_0.ex4 (24844)

VERSION 1.0

Regla de entrada

  • Validamos con un patrón de confirmación el cambio de señal.
  • Realizamos el análisis y abrimos la operación solo al inicio de una nueva vela.
  •  Activamos venta con indicador en rojo y una vela bajista con todo el cuerpo por debajo del indicador.
  • Análogamente la compra se realizara con el indicador en azul y un cuerpo alcista por encima del indicador.
                                                                                                                                                                                                                   

Gestión monetaria:

  • Calculamos el volumen en función del balance de la cuenta.
  •  Podemos abrir con o sin Stoploss y Takeprofit.
  •   Posibilidad de activar Trailstop y Breakeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Comparativa Versión 0 versus 1:Aunque entramos mas tarde en la señal del indicador reducimos la secuencia de fallos en los procesos donde el precio se acopla al indicador.

Resultados:


Aunque en el GBPJPY no vemos un gran cambio y seguimos con mucha oscilación entorno al balance inicial en el resto de cruces estudiados si se observa mejoria.

Experto utilizado para la versión 1:  Tendencia_suavizada_1.ex4 (25290)
 

VERSION 2.0

Regla de entrada

  • Mediante un patrón de confirmación mas restrictivo al cambio de señal.
  • Activamos venta con indicador en rojo y dos velas bajistas consecutivas con todo el cuerpo por debajo del indicador.
  • La compra con indicador en azul y tengamos dos velas alcistas consecutivas con su cuerpo por encima del indicador.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Gestion monetaria:

  • Calculamos el volumen en función del balance de la cuenta.
  • Podemos abrir con o sin Stoploss y Takeprofit.
  • Posibilidad de activar Trailstop y Breakeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Comparativa versiones 0 versus 1 vesus 2:Vemos como reducimos aún mas la operativa y dejamos recorridos mas amplios a las entradas.

Resultados:

   Tanto el gráfico de la curva de resultados como el informe extraido de la metatrader presenta un comportamiento menos rugoso. Ese estudio aparece de forma analoga en el resto de cruces estudiados.

Experto utilizado para la versión 2: Tendencia_suavizada_2.ex4 (25050)

VERSION 2.2

Regla de entrada:

  • Mediante un patrón de confirmación mas restrictivo al cambio de señal.
  •  Activamos venta con indicador en rojo y dos velas bajistas consecutivas con todo el cuerpo por debajo del indicador.
  •  La compra con indicador en azul y tengamos dos velas alcistas consecutivas con su cuerpo por encima del indicador.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Gestión monetaria:

  • Calculamos el volumen en función del balance de la cuenta.
  • Realizamos la entrada con 2 posiciones que gestionamos de forma independiente.
  • Las dos posiciones se abrirán con stoploss fijo.
  • Una de las posiciones se abrirá con takeprofit fijo y la otra sin TP.
  • Podemos abrir con o sin Stoploss y Takeprofit.
  • Posibilidad de activar Trailstop y Breakeven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

En este gráfico vemos como el incluir órdenes con TP amortigua la secuencia de pérdidas de la estrategia.

 

Así comparando las curvas de resultados observamos como mejoramos su rugosidad:Lo mismo sucede con los informes:Vemos como mejoramos todos los parámetros.

Experto utilizado para la versión 2:Tendencia_suavizada_2_2.ex4 (25918)

VERSION 2.3

Regla de entrada

  •  Activamos venta con indicador en rojo y dos velas bajistas consecutivas con todo el cuerpo por debajo del indicador.
  • La compra con indicador en azul y tengamos dos velas alcistas consecutivas con su cuerpo por encima del indicador.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Gestión monetaria:     

  • Solo variaremos el cálculo del volumen.
  • Calculamos el volumen en función del balance de la cuenta cuando nuestra operativa consiga operaciones en tendencia.
  • Si no conseguimos operaciones en tendencia usaremos el algoritmo R.
  • R contabiliza las pérdidas de las operaciones perdedoras hasta que obtuvimos la última tendencia. 
  • El algoritmo considera como tendencia larga recorrida cuando conseguimos cerrar la operación libre con mayor beneficio a la que cerramos con  su TP  con un margen lo suficientemente amplio.   
  • El algoritmo R asigna un volumen que disminuirá hasta un determinado punto en el que esperamos que la tendencia aparezca, en ese momento aumentará de acuerdo a un valor en función de R, la secuencia y el volumen.
  • Las dos posiciones se abrirán con stoploss fijo.
  • Una de las posiciones se abrirá con takeprofit fijo y la otra sin TP.
  • Podemos abrir con o sin Stoploss y Takeprofit.
  • Posibilidad de activar Trailstop y Breakeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Parametros de la versión 2.3:

Comparando la curva de resultados de la versión 2.3 con la anterior vemos como mejoramos la rugosidad de la curva de resultados. El nuevo gráfico presenta una curva mas suavizada y los escalones se producen hacia arriba. El informe de la metatrader tambien resulta mejor.

Optimización realizada:

Iniciaremos las pruebas desde 10,000 € en cada uno de estos cruces: USDJPY, USDCHF, USDCAD, EURUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY, GBPUSD, GBPCHF, AUDUSD, AUJPY, AUDCAD, NZDUSD, XAUUSD.

Después de tratar los datos de optimización en Excel se han selecionado un conjunto extenso de simulaciones para poder realizar con nuestro algoritmo genético una búsqueda según a estos pesos en los parámetros de la función de adecuación:

Curvas de beneficios mejores obtenidas para los pesos descritos en la tabla de adecuación:

La rentabilidad esta en el entorno del 260% anualizado con DD% entorno al 20%.

Con pesos mas restrictivos para el Drawdown se podría bajar el DD hasta menos del 10% pero estaremos entorno al 95% de rentabilidad anualizada. Debemos entender que la rentabilidad esperada es proporcinal al DD% con este tipo de algoritmo de gestión monetaria. Según variemos los pesos de la tabla de adecuación obtendremos conjuntos con mayor o menor riesgo y beneficio y se debe acondicionar al grado de riesgo de cada perfil de inversión.

La capacidad del algoritmo genético en la búsqueda de conjuntos de simulaciones nos permite restringir en menor o mayor grado caulquiera de las variables de la tabla de adecuación y crear las mejores combinaciones a nuestro perfil.

 

Video explicativo completo de la estrategia:

www.youtube.com/playlist?list=PLu3_JPdHMV8YcrrMsRfjY5arjplNBfpQ5